Função COPY do PHP

Pessoal, estou usando o código abaixo para copiar o arquivo que tem os resultados da Mega Sena do site da caixa para meu site:

// ============================= BUSCA O ARQUIVO NO SITE DA CAIXA ==============================

$file = 'http://www1.caixa.gov.br/loterias/_arquivos/loterias/D_megase.zip';
$newfile = 'D_megase.zip';

if (!copy($file, $newfile)) {

 echo "falha ao copiar $file...\n";
exit;

} else
{

 echo "<h3>Arquivo copiado com sucesso</h3>";
}

// ===========================================================================================

Este código, ou apresenta o erro :

failed to open stream: Redirection limit reached

Ou diz que o arquivo foi copiado com sucesso, mas o resultado é um arquivo com tamanho ZERO.

Alguém saber o que pode estar errado ???

Obrigado.