Não é uma boa prática ficar colocando laço dentro de laço tanto assim, deve ter funções que retornem números aleatórios sem precisar disso.
Mas enfim, eu faço assim e funciona:
try:
connection = pymysql.connect(host="localhost", user="root", passwd="123456", db="dbMegasena")
with connection.cursor() as cursor:
query="INSERT INTO combinacoesMega (bola01, bola02, bola03, bola04, bola05, bola06) VALUES('%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s')" %(dez1 , dez2 , dez3 , dez4 , dez5 , dez6 )
cursor.execute(query)
connection.commit()
except Error as error:
print("UM ERRO OCORREU AMOR: " + error)
OBS: Detalhe, eu uso python3, dependendo das versões pode ter algumas coisas que não rodam bem.