Não consigo inserir dados no banco de dados mysql

[Não consigo inserir dados no banco de dados mysql]

#importar a biblioteca
import pymysql

#conexao com banco de dados
conexao = pymysql.connect(

    host    = "localhost",
    user    = "root",
    passwd  = "123456",
    db      = "dbMegasena"
)

cursor = conexao.cursor()

#gerando combinacoes dos numeros
for dez1 in range(60):
    for dez2 in range(dez1+1,60):
        for dez3 in range(dez2+1,60):
            for dez4 in range(dez3+1,60):
                for dez5 in range(dez4+1,60):
                    for dez6 in range(dez5+1,60):
                       #total += 1
                        sql_data = (dez1 + 1, dez2 + 1, dez3 + 1, dez4 + 1, dez5 + 1, dez6 + 1)
                        sql = "INSERT INTO combinacoesMega (bola01, bola02, bola03, bola04, bola05, bola06) VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?)"
                        cursor.execute(sql, sql_data)