Erro trabalhando com session

Estou aprendendo agora PHP e tava tentando fazer de acordo com este tutorial: http://www.imasters.com.br/artigo/277/php/...hp_continuacao/

mas tah dando erro na hora de iniciar a sessão. Esta aparecendo o seguinte erro: ,

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\webmaster\teste\primeiro.php:5) in C:\webmaster\teste\primeiro.php on line 72

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\webmaster\teste\primeiro.php:5) in C:\webmaster\teste\primeiro.php on line 72

Porque será que esta acontecendo isso?

Obrigado.