Como obrigar preenchimento de campo

Prezados,

Tenho um form (PHP) que envia informações para o MySQL, no entanto como faço para quando uma usuario clicar em enviar aparecer a seguinte mensagem:"Favor preencher todos os campos obrigatórios" quando algum dos campos obrigatórios estiver em branco?

Obs: os campos obrigatórios estão marcados com "*"

Se puderem me ajudar com algum código agradeço.

Grande Abraço,

George Sena