carregar progressbar ao iniciar a aplicação

Olá galera, estou na fase final de meu sistema, e gostaria de saber como faço para ao usuário iniciar a aplicação (que é demorada, pois o banco fica em uma máquina servidora, de pouco poder de processamento), poder exibir o progresso de carregamento da aplicação, para que o usuário possa saber que a aplicação está sendo carregada, pois sem essa informação, eles ficam abrindo várias fezes o mesmo programa.Agradeço desde já...