Problema com session: links com www e sem www

Estou com um problema há muito tempo aqui no meu site. Mesmo com este problema eu continuei a trabalhar nele, mas agora chegou a um ponto em que não posso mais adiar a resolução do problema.

O problema é o seguinte, tenho um sistema de usuários com uma administração. Logo que o usuário faz o login, a session é iniciada no site. Dentro da área administrativa o usuário tem vários links, como filmes, mudar senha, jogos, etc. O problema é que se eu colocar o link assim: http://meusite.com/jogos.php, ao o usuário clicar nele, não tenho problemas com session, o usuário navega normalmente na administração sem perder a session. Mas se colocar o link assim: http://www.meusite.com/jogos.php a session é perdida, aparecendo uma mensagem que eu mesmo configurei: Você não está logado, e então é redirecionado para a página de login.

Então a minha dúvida é a seguinte, qual a diferença entre usar www, e não utilizar o www? Qual o motivo deste problema?