Usar DataSet, acesso direto ao Banco de Dados, ou o que?

Aeww,

Tenho uma grid e quero ordenar os dados da mesma alfabeticamente. De acordo com o que fiz, que a cada clique nas letras, era executada uma consulta ao banco, me aconselharam a armazenar os dados, trabalhar desconectado, pra não ter que ficar indo ao banco toda vez... Pesquisei e tô fazendo usando DataSet, mas durante a pesquisa encontrei esse post, que o autor minimiza o uso de DataSets... http://weblogs.pontonetpt.com/israelaece/posts/3325.aspx

Qual a melhor forma para casos como esse? Eu uso a consulta mesmo, indo ao banco toda vez, uso um dataset e deixo tudo na memória, pra quando precisar ordenar os dados não precisar ir ao banco, o que cai melhor nesse caso? Tem mais alguma alternativa?

Vlwwwwww