passar variavel do javascript pro php, mas dentro do codigo script?

Olá!

Seguinte, tenho um formulário onde estou usando ajax para um preenchimento de estados e cidades em dois select box, para que eu não precise sair do formulário para atualizar a select box de cidades.

Com a ajuda da internet, consegui, mas apenas consegui que o código da cidade apareça em

"onchange = 'alert(this.value)'" do selectbox das cidades...

eu quero passar esse valor para uma variavel $_SESSION do php... ou então que este valor vire o valor de fato do select box..

por enquanto só tenho acesso a este valor no onchange....

por favor não sugiram usar location, e GET, pois aí perderia os dados já preenchido do formulário, e o que quero evitar é isso..

alguem tem alguma sugestao??

tentei algo do tipo:

onChange="document.write('<? $_SESSION = +'this.value'+ ?>')"

mas to longe de sucesso hehe

vlww