Borda no option do select

então galera feliz 2009 pra todos (meio atrazado)....

mas vamos ao que interessa...

fiz jump menu e queria que no option aparecesse uma bordar embaixo,

daí eu fiz assim...

<select name="jumpMenu"id="jumpMenu" onchange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
 <option style="border-bottom:1px dashed grey;" value="pagina1.asp">pagina1</option>
 <option style="border-bottom:1px dashed grey;" value="pagina2.asp">pagina2</option>
 <option style="border-bottom:1px dashed grey;" value="pagina3.asp">pagina3</option>
</select>

mas só pego no firefox e nada no internet explorer, alguém sabe me disse o porque???

qualquer dica é bem vinda...

vlw