conexões simultaneas na internet

Estou com um problema em um codigo pois não sei como faço para ele conectar testando varias proxy ao mesmo tempo em um servidor.

Por exemplo..

Tenho um loop que testa de uma em uma a cada giro. funciona certinho mais assim fica muito lento em uma lista de 1000.. passando uma por segundo media.

Preciso de uma ideia de como faço para aumentar o numero de testes..

Eu teria que fazer array com a conexão e as proxy? ou tem algum outro metodo.

Fiquei meio que perdido.

Algo em vb.net

Sou iniciante

obrigado