Selecte Dinâmico

Alguém sabe como faço um select dinâmico: Através de um campo que recupera dados em uma tabela: exemplo, seleciona o estado: SP, MG, DF (todos estão em um banco de de dados) em um outro select aparece as cidades.

No meu caso vou recuperar o cpf de clientes, recupero o nome deles através do código abaixo, porém quero que recupero o cpf em outra objeto de formulário, claro que o refresh tem que ser automático.

Código de recuperação do nome:

<?php
	while ($dados=mysql_fetch_array($cunhu_proprio, MYSQL_ASSOC)){
	echo '<option>'.$dados['nome'].'-'.$dados['cpf'].'</option>';
	}
	?>

Como crio um outro select que vai me trazer os cpf referente a cada cliente?

Obrigado!!!