"citar" corretamente

(olhem a ultima frase também)

bom pessoal, to iniciando em css, e to com uma duvida tremenda, e o pior é que nem sei a palavra que define minha dúvida ( ¬¬ ), daí nem tem como dar uma googlada...

tenho o código:

<div id="menu">
<ul>
<li><a href="#">Menu 1</a></li>
 <ul>
 <li><a href="#">Submenu 1</a></li>
 <li><a href="#">Submenu 2</a></li>
 <li><a href="#">Submenu 3</a></li>
 <li><a href="#">Submenu 4</a></li>
 </ul>
<li><a href="#">Menu 2</a></li>

[...]

</ul>
</div>

e to tentando mostrar pro css assim:

1ª ul:

#menu ul {...}
tudo que aplico nele funciona normalmente...

1º li:

#menu ul li {...}, também ja usei: #menu li {...}
também funciona normalmente...

links:

#menu ul li a{...}
também funcionou..

agora pra pegar o segundo ul e o segundo li e os links que estão dentro dele que nao estou conseguindo...

ja tentei:

#menu ul li ul {}
#menu ul li ul li {}
#menu li ul {}
#menu li ul li {}
#menu li ul li a{}
#menu ul li ul li a{}

onde esta o erro? os que funcionam corretamente, esta é a melhor forma de apresentar no css?

também tem mais uma coisa...

tem sites de tutoriais que usam:

#ex ul li.class ul li {}
mais quantos, como no exemplo, ul's e li's eu posso chamar?

ex:

#ex ul li.class ul li.class2 ul li.class3 ul li {}