[Resolvido] FileInputStream

Oi pessoal.

Estou fazendo o tutorial de Java no site da Sun e até agora estava tudo certo, mas encontrei um problema.Em uma lição de I/O o site dá um texto (que eu copiei para um arquivo chamado xanadu.txt) e dá um exemplo de codigo contendo o seguinte:

FileInputStream in = null;

in = new FileInputStream("xanadu.txt");

Mas o site não diz ONDE o arquivo "xanadu.txt" deve ser salvo.

O programa compila e quando vou executá-lo dá o erro :

"Exception in thread "main" java.io.FileNotFoundException: xanadu.txt (O sistema não pode encontrar o arquivo especificado)"

Onde devo salvar o arquivo "xanadu.txt"?