Trocar comando PHP para BD My/SQL

Olá galera... beleza?

Eu estava aqui no forum e li um tópico muito interessante sobre COMBOBOX + JQUERY, e de maneira muito simples tirou muitas duvidas minhas, mas como ainda estou começando no php, nesse mesmo tópico é demonstrado uma base de dados no PHP mesmo, sem usar banco, eu gostaria apenas de saber como seria esse mesmo código mas usando BD my/SQL, tipo, como eu poderia "CHAMAR" as informações, no caso de duas tabelas: estados, cidades.

De maneira que elas apareça assim como acontece se usar uma base de dados no PHP mesmo.

Deixo ai o LINK para conferirem:

http://forum.imasters.com.br/index.php?/topic/376112-populando-combobox-com-jquery/