select multiple com style no option

Pessoal, gostaria de saber se é possílvel criar um select multiple e alterar uma das linhas do option para itálico.

Alguém podem me responder se consigo isto?

Já pesquisei e não achei nada a respeito.

Estou utilizando o jquery, mas talvez esta dúvida seja referente ao básico do HTML.

Talvez se descobrir como funciona no HTML, posso analisar como usar no jquery.

Desde já agradeço quem puder ajudar.