System.exit(0)

Pessoal tenho instalado o Java (NetBeans 7.0) criei o formulário certinho, bom, eu acho, criei o botao para sair, fui com auxiliar Eventos, action etc. digitei no codigo fonte System.exit(0) mas qdo compilo dá erro e não fecha o aplicativo, sera o que está acontecendo?

Desde já obrigado