Problemas ao tentar conexão com banco de dados

Pessoal, estou com alguns problemas de acesso a banco de dados.

Estou usando o Visual Studio 2010 Express e o SQL Server 2008 R2 Express.

Não consigo acessar o banco usando nome de usuário e senha quando crio um código do tipo:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data.Sql;
using System.Data.SqlClient;

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

 SqlConnectionStringBuilder connectionStringBuilder = new SqlConnectionStringBuilder();
 connectionStringBuilder.DataSource = @".\SQLEXPRESS";
 connectionStringBuilder.InitialCatalog = @"D:\LocalHost\SQLSERVERDATA\TesteDB.mdf";
 //connectionStringBuilder.IntegratedSecurity = true;
 connectionStringBuilder.UserID = "TesteDBUser";
 connectionStringBuilder.Password = "p@ssword";
 connectionStringBuilder.UserInstance = false;

 using (SqlConnection conexao = new SqlConnection(connectionStringBuilder.ConnectionString))
 {
 try
 {
 conexao.Open();
 Console.WriteLine("Conexão realizada com sucesso!\n\n");
 }
 catch (Exception exp)
 {
 Console.WriteLine(exp.Message);
 }
 }
 }
 }
}

Esse problema ocorre mesmo que eu tenha dado um grant para o usuário ou mesmo ele seja o dbowner. A mensagem é "Login failed for user 'TesteDBUser'". Agora, se uso "connectionStringBuilder.IntegratedSecurity = true;" ele funciona sem problemas. Havia instalado o SQL Server com autenticação pelo windows, mas depois modifiquei seguindo este tutorial http://sqlfromhell.wordpress.com/2009/05/24/habilitando-sql-authentication-e-o-usuario-sa/ mas tenho esse problema, mesmo que eu consiga logar no SQL Server com tal usuário.