Validação form em ajax

Estou a desenvolver um sistema de gestão de uma imobiliária, porém estou com dificuldados para realizar o form de pesquisa, o que eu realmente queria era apresentar, o estado por exemplo e quando o usuário clica-se sobre o estado que pretende-se aparece-se na outra select box as cidades em questão e assim em diante, eu programo em php, queria saber uma maneira para fazer isso com o php e ajax ou jquery. Agradeço se me ajudarem.