validar campo dinamico

Oi turma, é o seguinte:

tenho um combo dinamico o primeiro select alimenta o segundo e o segundo alimenta o terceiro dinamicamente (ajax), essas informações aparecem na tela mais não consigo validar os campos que aparecem nos selects.

Eu preciso validar os campos porque essas informações são enviadas pelo formEmail ( objCDOSYSMail.HtmlBody ).

Em Tempo:

Quando o primeiro selecta alimenta o segundo select (automaticamente) é possível parar antes (while not rs.EOF)que essas informações aparecam, exemplo: Quando o cliente clica em Estados antes de aparecer as cidades no select Cidades apareça "Selecione uma Cidade", a alternativa de <option value="0">Selecione uma Cidade</option> não funciona porque passa direto e carrega o select Cidades.

Obrigada a todos