Filtrar cidade por estado num menu/list?

Pessoal duas coisas que eu gostaria de saber:

1º como fazer um menu/list dinamico ou seja selecionado o estado no primeiro menu/list aparece no segundo menu somente as cidades daquele mesmo estado. tenho assim:

<select name="estados">
 <?php require ("conectdb.php");
 $sql = "select distinct estado from tbendereco ORDER BY estado";
 $query = mysql_query ($sql);
 $i = 0;
 while ($estado= mysql_fetch_row($query)) {
 echo "<option value=" . $i++ . "\">" . $estado[0] . "</option>";
 }
?>
 </select>

2º No caso de a cidade não estiver cadastrada no segundo menu daria para colocar "outra" e então habilitar um campo textfield que receberia a variavel $cidade? :)