Filtrar subcategoria no menu

Estou com uma dudiva aqui, gostaria de filtrar a subcategoria com a categoria no menu li

Por exemplo:

<ul>
<li>CATEGORIA1
<ul>
<li>SUB1</li>
<li>SUB2</li>
<li>SUB3</li>
</ul></li>

<li>CATEGORIA2
<ul>
<li>SUB4</li>
<li>SUB5</li>
</ul></li>

E as subcategorias mostradas de acordo com a categoria, sem desalinhar.

Como por exemplo no techtudo.com.br

GRATO.