Select automático no PHP

Olá,

Gostaria de saber como que cria esse tipo de select no php:

http://www.colegio.unisanta.br/LicaoCasa.aspx?menu=vermelha

Quando escolho uma opção, ela abre um novo select para ir filtrando.

Exemplo:

Pais > Brasil > Estado > Cidade

Aguardo ajuda! Obrigado