Combobox a partir de URLs

Amigos,

tenho um problema e vou tentar explicá-lo aqui e ver se alguém me ajuda.

A situação é: 2 estados, 5 cidades em cada um, 2 supermercados em cada uma. Quero que o usuário selecione o supermercado correto a partir de três selects:

Estado > Cidade > Supermercado. Ok! A questão é: cada supermercado tem uma url do tipo domíniogeral.com/?id-mercado, e isso é tudo o que eu tenho.

Então eu tenho todas essas URLs e eu preciso inserir um filtro para que no select "supermercado" só filtre as que tem o ID compatível com a cidade selecionada.

 

Não sei se me fiz entender, mas essencialmente é usar um select para filtrar informações em outro a partir de uma lista de urls.

Se alguém puder me ajudar, obrigado!