menu ficar com cor quando tá em uma pagina

Bom tipo, vejo muitos sites que ao clicar em uma categoria do menu ele muda de cor.

tipo tem um menu exemplo

:natallaugh: :innocent: :hug: :yes: :closedeyes:

digamos que eu clico no papai noel e vai pra pagina index, ai o papai noel mudaria, e ficaria tipo

:natalbiggrin: :innocent: :hug: :yes: :closedeyes:

alguem sabe como fazer?