Verificar se existe uma session se não redireciona para outra página

Olá, boa tarde pessoal!

Possuo uma aplicação PHP que a partir do passo 1, localizado em "http://www.meusite.com.br/solicitar/" cria uma nova SESSION. Desta forma, o form vai seguindo em outros passos:

• http://www.meusite.com.br/solicitar/
• http://www.meusite.com.br/solicitar/confirmacao
• http://www.meusite.com.br/solicitar/finalizacao

Porém se o usuário acessa diretamente a URL "http://www.meusite.com.br/solicitar/confirmacao" por exemplo, ele mostra erros de sessão, pq não há dados para continuar para o próximo passo....porque a sessão não está aberta.

Desta forma eu tenho o seguinte código que abre a SESSION:

if(!isSet($_SESSION)){
 session_start("primeiro_acesso"); // inicia a sessao se ja nao tiver uma aberta
}

Para evitar estes erros eu preciso de algo como:

$redirect = "http://www.meusite.com.br/solicitar/";

if(!isSet($_SESSION)){
 session_start("primeiro_acesso"); // inicia a sessao se ja nao tiver uma aberta

} else{ algo como "header("location:$redirect");" }

É possível trabalhar com isso de forma que se o usuário acessar o o site sem uma sessão aberta ele direcione para uma página específica?

Obs: a SESSION funciona apenas a partir do /solicitar/ o restante do site não é usado este tipo de SESSION (usa-se o padrão do Wordpress).