Bloquear acesso direto via URL. Somente acessar depois de logado

Basta verificar se a sessão existe:

if(!isset($_SESSION['nome_da_sessao'])){
//Não está logado, redireciona para algum lugar...
}

Eserra

Obrigado pela dica, ainda sou leigo em php e tenho estudado dia dia, mas consegue me orientar melhor? onde coloco o codigo?

Vamos ao mobral:

Vamos assumir que exista uma página chamada usuario.php que só será acessível com login (não sabe fazer login? No google: sistema de login com php). No login é criada uma sessão (não sabe gerenciar sessões? No google: sessões com php), essa sessão tem o nome de email.

Para restringir o acesso você deverá colocar NO TOPO do arquivo, ANTES DE QUALQUER COISA o controle,

<?php
session_start();//Inicia a sessão

//Verifica se a sessão email NÃO está criada
if(!isset($_SESSION['email'])){
//Aqui você faz o redirecionamento ou exibe a mensagem.

exit;//Encerra a execução
}

//Daqui para baixo o resto o script...

echo 'Olá '.$_SESSION['email'];