Instalação do SQL passo a passo

Pessoal, tenho uma noção básica de PHP mas ainda não sei mexer com Banco de Dados. Estou pensando em iniciar com o SQL, mas eu não entendo nada ainda.

Até mesmo para instalar o SQL eu tenho dificuldade, pois todo tutorial que eu vejo no Youtube ou no Google, eles não explicam exatamente a questão da instalação do servidor e outras coisas mais. Por isso, acabo me perdendo e até para instalar eu tenho dificuldade rsrs. Alguém conhece algum site ou algum vídeo que seja bem didático para eu compreender pelo menos o processo de instalação do SQL?

Obrigado!