Salvar valor de combo em Cookies

Ola Pessoal.

Estou precisando de uma código JavaScript para fazer o seguinte:

Tenho uma ComboBox onde o usuário irá optar um mês de Janeiro a Dezembro em uma página de Cadastro, porém, se ele esquecer de preencher algum campo ou digitar alguma coisa errada, essa mesma página será carregada, mas o mês que ele selecionou na Combo ja deve estar selecionado "selected" quando a página for carregada novamente.

Bom, eu estou tendo dificuldades com o código JavaScript, pois não tenho conhecimento nessa linguagem, será que alguem tem um código que faça isso???

O meu HTML está da seguinte forma:

<select class="Comment" name="dataNascMes"><option value="">[SELECIONE UM MÊS]<option value="0">JANEIRO<option value="1">FEVEREIRO<option value="2">MARÇO<option value="3">ABRIL<option value="4">MAIO<option value="5">JUNHO<option value="6">JULHO<option value="7">AGOSTO<option value="8">SETEMBRO<option value="9">OUTUBRO<option value="10">NOVEMBRO<option value="11">DEZEMBRO</select>

Obrigado e espero que possam me ajudar!!

Até mais...