Link dentro de <OPTION>

Olá pessoal! Tenho na minha página php 4 <SELECT> com 3 <OPTION> cada. no último<SELECT></SELECT> estou tentando fazer um link, em php, para outra página para cada <OPTION>link em PHP</OPTION> assim quando eu apertar no botão submit eu consiga ir para a página selecionada. Deu pra entender?? Como eu posso fazer isso?Obrigado,