Perguntar se a pessoa realmente quer sair ou nao

Ola pessoalpreciso perguntar ao usuario se ele realmente quer sair da pagina ou naotipo dar uma alert e avisar que se ele sair vai perder os dados da telaassim como ocorre no hotmail livealguem sabe como que se faz isso?ja tentei algumas coisas com o evento onunload porem nao consegui nadaalguem pode me ajudar?falowT+ pessoal