Download com arquivo temporário (.tmp)

Eu vi neste site (LINK) na lista de download de músicas a opção de baixar a música, e quando o usuario clica, aparece a caixa de dialogo pedindo o local para salvar, daí quando inicia o download, fica um arquivo com extensão .tmp na pasta onde você selecionou pra salvar o arquivo, mas não aparece uma caixa de progresso de download.

Como fazem isso?