Pegar 5 registro de cada categoria

Boa tarde.

Preciso fazer uma consulta para retornar os 5 últimos registros de cada estado. Tentei o seguinte:

select * from clientes where estado='MG' limit 0,5

union

select * from clientes where estado='SP' limit 0,5

Mas ele lista apenas os resultados de MG.

Alguém sabe como resolver isto?