[Resolvido] Tratamento de erro e banco de dados

Pessoal

Tenho um código semelhante na minha aplicação que ocorre logo no form_load da minha aplicação

SqlConnection conn = new SqlConnection(strConexao);
conn.Open(); //A conexão ocorre perfeitamente
try
{
//Aqui executa diversas consultas no banco de dados
}
catch
{

 MessageBox.Show("Mensagem de Erro", "TituloPopup", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
 this.Close();
}

finally
{

 conn.Close();
}

Minha dúvida é que catch ele executa o "this.Close()" para fechar o formulario, mas no finally ele executa o "conn.Close()" para fechar a conexão, mesmo depois do formulário fechado a conexão é encerrada?

Obs.: Como este é o único formulário da aplicação, teoricamente a aplicação também estará se encerrando com o "this.Close()"

Obrigado a todos