Como fazer um menu como esse?

Pessoal, estou com uma dúvida dificil, como fazer um menu como esse: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/modulos/inicio/index.htm

Clique em Entenda, depois em qualquer submenu, veja que o mesmo apesar da atualização da página o submenu não some é como se tivesse gravado em cache.

Obs: Eu não quero o efeito feito em java script, quero a permanencia do submenu mesmo após a atualização. Se alguém tiver uma solução em javascript, pois em PHP daria para fazer isso fácil através de algumas gambiarras, rs...

Atenciosamente,

Blackcat