Como criar um menu no WP que indique com uma imagem de fundo a página

Olá, não estou conseguindo fazer um menu com active fixo.

Alguém poderia explicar como posso criar um menu no WordPress que indique com uma imagem de fundo a página que está acessada.

Assim como está nesse site: http://www.sagaexpress.com.br

Desde já agradeço