performance gridview com paginação nativa

Gostaria de fazer uma pergunta para o pessoal mais experiente em .net.

Se eu der um SELECT * FROM TABELA na minha procedure, e tiver uns 60 mil registros, e jogar num gridview com a paginação do .net usando:

 

 AllowPaging="True"

 onpageindexchanging="gridPageIndexChanging"

protected void gridPageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e)
{

 grid.PageIndex = e.NewPageIndex;
 grid.DataBind();
 }

Será que vou perder muita performance e ter problemas de tráfego, é melhor usar aquelas técnicas de paginação no sql e criar um componente para paginar?