Enviar mensagem na tela e fechar aplicativo

Boa noite,

Estou desenvolvendo uma dll que efetua algumas ações, e preciso que ela envie um alerta na tela e ao mesmo tempo feche o sistema.

porém quando envio o alerta e fecho o sistema o alerta é fechado junto.

Explicando melhor:

Meu sistema precisa enviar um messagebox na tela e se fechar logo quando o messagebox for exibido.

Queria saber um meio de fazer isso.

Grato.