Guardar a ultima pagina

OLá pssoal gostaria de saber como faço para guardar a ultima agina entrada pelo usuario. Pq estou com problema , fiz o esquema de carregar uma pagina dentro da div via ajax. Porém quando ecarrego a pagina volta para a pagina inicial. Quero qye ele cotine na pagina que ele estava quando recarregou.

Ja ouvi falar em usar o session o php, só que nnão tenho nem idéia de como fazer.