Alert se número não for escolhido

Amigos,

Numa página que apresenta informações sobre um anel à venda, aparece um Select Box com os números dos aros daquele anel que estão disponíveis.

Se o cliente não escolher nenhum número do Select, como eu faço para que apareça um ALERT avisando: “Você não escolheu nenhum número!”, na hora que o cliente vai sair da página?

O Select Box está dentro de uma form que tem um submit para ir para o carrinho de compras.

Não estou conseguindo resolver esse problema.