Problema Ajax-Json no IE

Pessoal, tenho uma função capturar informações de um WebService por Json que funciona em "todos" os navegadores exceto no Ie.

O código já havia apresentado outros problemas que consegui resolver (dps de muita lida no "stackoverflow" e aqui no iMaster), mas dessa vez emperrei.

O Ie me da o retorno:

Mensagem: O objeto não dá suporte para a propriedade ou método

a linha do erro é:
ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

e o código é

function SendData(url, dados, AjaxResponseFunction) {
var ajax;

 if(window.XDomainRequest)
 {
 ajax = new XDomainRequest();
 }
 else if(window.XMLHttpRequest)
 {// Mozilla, Safari, Novos browsers...
 ajax = new XMLHttpRequest();
}
 else if(window.ActiveXObject)
 {// IE antigo
 ajax = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
 if(!ajax)
 {
 ajax = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
}

if(ajax)
 {
 ajax.onreadystatechange = function trataResposta() {
 if(ajax.readyState === 4) {
 AjaxResponseFunction(ajax.status, ajax.responseText);
 }
 };
 //definir o tipo de método
 ajax.open("POST", url, true);

 //definir o encode do conteúdo
 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

 //enviar os dados
 ajax.send(dados);
}
}

Podem me ajudar por favor?