antes de fechar a janela..

bom dia a todos!! pessoal... seguinte... quero colocar um comando js que ao fechar a janela, exiba uma determinada mensagem "você está deixando a página ".. aí, para testar fiz o código:

$(window).unload(function() { alert( "teste" ). }). 

porém, não tá funcionando....o que pode ser????