Confirmação para sair da pagina

Pessoal,

Como faço para criar uma mensagem em javascript, perguntando ao usuario se ele realmente quer sair da pagina que esta logado?

Se ele clicar em Ok , gostaria que fosse para a pagina index. e se clicasse em Cancelar, permaneca na pagina de antes

Poderiam me ajudar? obrigada