Exibir caixa de mensagem ao clicar no fechar do navegador.

Olá amigos!

Criei uma página web simples e gostaria de implementar algumas funcionalidades nela para aumentar meus conhecimentos.

Minha idéia é criar uma função que seja chamada quando o usuário clicar para fechar a pagina web, nesse momento exibiria uma caixa de mensagem como um popup por exemplo, com uma pergunta qualquer e um Sim ou Não como resposta.

Andei vendo algumas funções que abrem essa janela porém é a partir de um link clicado e não quando o botão fechar do navegador for selecionado.

Podem me ajudar?