Carregar conteúdo ao chegar no fim da página.

Boa tarde, galera, estou com uma dúvida, Como faço para criar uma página que carrega automaticamente quando o scroll chegar ao fim?

Queria fazer um script que acessa as informações no banco de dados automaticamente, sem que, o usuário fique dando refresh na página. Alguém pode me ajudar a criar este script, alguns dizem que tem que fazer isto com ajax, mas eu não entendo nada de ajax.