Criar banco de dados para coletar emails do site

Olá pessoal. Estou precisando criar um banco de dados pra coletar emails dos visitantes do meu site. O problema é que eu esbarro em algumas questões. Por exemplo, não sei criar um bd e nem configurá-lo. Meu site está hospedado na locaweb. Alguém pode me dar um direcionamento pelo menos?