Olá amigo.
Primeiramente, é necessário saber qual o banco de dados utilizado... para cada database, temos uma connectionstring.
https://www.connectionstrings.com/
Fazendo uma string para um MySQL local (por exemplo), ficaria:
Imports MySql.Data.MySqlClient
Dim conexao As String = String.Format("server={0};user id={1};database={2}", host, "root", "cadastro") 'configura a connection string
Dim conexaoMySql = New MySqlConnection(conexao) 'cria o objeto de conexão
Dim query as string = "Insert into usuario (Id, IdUser, nomeUsario) values (@id, @iduser, @nome)" 'a query de execução
Dim comandoMySQl As New MySqlCommand(query, conexaoMySql) 'instancia o objeto de comando
comandoMySQl.Parameters.AddWithValue("@id", 1) 'seta os parâmetros do insert
comandoMySQl.Parameters.AddWithValue("@iduser", 1)
comandoMySQl.Parameters.AddWithValue("@nome", "nome")
conexaoMySql.Open() 'abre a conexão
comandoMySQl.ExecuteNonQuery() 'executa o comando
conexaoMySql.Close() 'fecha a conexão
no site do marcoratti ele exemplifica mais detalhadamente:
http://www.macoratti.net/13/04/vbn_stor1.htm
[]s