Como fazer aparecer a logo do meu site junto ao nome do mesmo

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Como fazer aparecer a logo do meu site junto ao nome do mesmo na lista de favoritos do novegador ??Ou seja, assim que eu coloco o meu site na lista de favoritos do navegador, eu quero que ao invés de aparecer a logo do IE ou FireFox, apareça a minha logomarca entederam?Serei muito grato se alguém puder me ajudar ...Webroger

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Bom, entendi que tenho que utilizar este codigo (<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />) nas minhas paginas e colocar o icone na raiz do site.Mas qual programa que salva a imagem do icone com a extensão .ico ?? com o Photoshop nao da...Espero retorno e desde já agradeço.Webroger